La aplicación propia para cargar música, vídeo y fotos se llama Zune PC (el iTunes de Windows Phone). Es un programa para Windows con apariencia minimalista. Es muy fácil añadir música o vídeos: no hay más que arrastrarlos al programa para importarlos y de ahí al teléfono.
La aplicación se encarga de realizar las conversiones de formato necesarias para poder reproducir el contenido en el Lumia.
En mi caso copié la banda sonora de Origen y un vídeo amateur hecho por mí de Star Wars (150 MB, formato avi de 8 minutos de duración).